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期权日报(20200908):隐含波动率窄幅震荡

时间:2020-09-09 22:39:26 来源:谈财论道 浏览次数:93 我来说两句(0) 字号: T T

分析师:程靖斐

1. 期权市场成交量和PCR值

9月8日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1741492张,其中认购期权成交984305张,认沽期权成交757187张,PUT-CALL比率为76.93%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1887035张,其中认购期权成交997294张,认沽期权成交889741张, PCR指标为89.22%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了224311张,其中认购期权成交125538张,认沽期权成交98773张, PCR指标为78.68%;沪深300股指期权合约共计成交了88663张,其中看涨期权成交51775张,看跌期权成交36888张,PCR指标为71.25%。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数午后崛起,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨1.12%和0.54%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率窄幅震荡,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20%-24%之间,认沽期权的在25.5%-29.5%之间。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在18%-25%之间,认沽期权的在27%-32%之间。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率窄幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在20-25%左右,认沽期权的在26-32%左右。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

沪深300股指期权,隐含波动率窄幅震荡,看涨期权的ATM波动率目前在24.5%左右,看跌期权的在29%左右。

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3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了49011张合约,沪深300指数期货成交了134178张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报:隐含波动率窄幅震荡

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差窄幅震荡,最后分别收于-0.3%和-0.29%。

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