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【银华基金】交易日报 2020-09-09

时间:2020-09-10 22:15:47 来源:今日科技 浏览次数:48 我来说两句(0) 字号: T T

资金日评

今日资金面整体呈现宽松态势。早盘银行融出隔夜充足,情绪继续偏松,7D早盘成交在2.35-2.40%附近,14d成交在2.5%附近,随后又进一步下行,7d盘中一度触及2.25%,跨季期限在3%附近继续成交。下午资金面维持宽松,减点隔夜频现,宽松状态持续到尾盘,机构正常平盘。

中国央行进行1200亿元7天期逆回购操作,另有200亿元逆回购到期,继续净投放1000亿元。

一级市场

【利率债】

【国债结果】

2Y 200011X1加权利率 2.8554%边际利率 2.8838%全场倍数 3.91倍边际倍数 2.64倍

5Y 200005X4加权利率 3.0215%边际利率 3.0418%全场倍数 3.87倍边际倍数 1.12倍

今日国债情绪稳定。2Y考虑返费后结果为2.9108,高于二级4BP;5Y考虑返费后结果为3.0653,高于二级2.5BP,二级截标后下至3.025。

【农发结果】

1Y 200406X10加权利率 2.677%全场倍数 5.22倍边际倍数 6.3倍

5Y 180413X13加权利率 3.2629%全场倍数 2.87倍边际倍数 1.25倍

7Y 180411X31加权利率 3.5085%全场倍数 6.1倍边际倍数 2.68倍

10Y 160405X23加权利率 3.5296%全场倍数 5.53倍边际倍数 1.4倍

10Y 200404X21加权利率 3.7433%全场倍数 4.84倍边际倍数 110.4倍

今日农发市场情绪稳定,200404博边情绪高涨。1Y考虑返费后价格为2.7887,低于中债估值6.3BP,低于二级价格5BP发出;5Y考虑返费后结果为3.3111,低于二级1.9BP;7Y考虑返费后结果为3.5510,低于二级2.9BP。160405考虑返费后结果为3.5701,低于中债估值3.2BP;200404考虑返费后结果为3.7669,低于二级价格0.8BP,截标后二级下至3.76。

【地方债】

2005904,20河南债41,新增,棚改专项,5Y,256.35亿,3.34,,全场16.02,边际1.39

2005905,20河南债42,新增,棚改专项,7Y,57.82亿,3.45,,全场14.79,边际1.65

2005906,20河南债43,新增,棚改专项,10Y,17.62亿,3.37,,全场16.4,边际1.17

2005907,20河南债44,新增,轨交专项,10Y,8.15亿,3.37,,全场16.66,边际1.19

2005908,20河南债45,新增,轨交专项,30Y,16.37亿,4.05,,全场26.46,边际20.15

【短融中票】

【短融一级发行结果】

20镇江交通SCP003,,5e, AA, 270D,国企,【4.79】, 中信银行, 2021-06-07, 周一到期

20中油股SCP010,,60e, AAA, 40D,央企,【1.7】, 宁波银行, 2020-10-20, 周二到期

20西江SCP009,,5e, AA+, 68D,国企,【3.4】, 国开行, 2020-11-17, 周二到期

20宝龙SCP002,,3e, AA+, 270D,其他,【5.18】, 中金公司, 2021-06-07, 周一到期

【中票一级发行结果】

20广州金融MTN001,休1,9e, AAA, 3Y, 国企,【推迟发行】, 交通银行, 2023-09-10, 周日到期

20南昌水投MTN002,,10e, AA+, 5Y,国企,【4.62】, 海通证券, 2025-09-10, 周三到期

20东莞发展MTN001,休1,4e, AA+, 3Y, 国企,【3.77】, 建设银行, 2023-09-10, 周日到期

20湘高速MTN004,,10e,AAA,5Y,国企,【取消发行】,兴业银行,2025-09-09,周二到期行

一级市场

【利率债】

利率债1209.17亿=国债0亿+政金债510亿+地方债699.17亿

国债

国开

14:30-15:30

20国开11(增17) 70亿元 1年 1.30% 荷兰式

20国开12(增9) 50亿元 5年 3.34% 荷兰式

20国开10(增12) 180亿元 10年 3.09% 荷兰式

口行

10:00-11:10

20进出672 40亿元 91天 荷兰式

20进出13(增发) 50亿元 3年 3.34% 荷兰式

20进出05(增23) 50亿元 5年 2.93% 荷兰式

20进出10(增24) 70亿元 10年 3.23% 荷兰式

【地方债】

地方政府一般债

09:30-10:10

20安徽债25167.2亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮%

地方政府专项债

10:30-11:10

20安徽债26 3.3亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债27 7.8亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债28 62.3亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债29 82.2亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债30 75.2亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债31 30.9亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债32 9.7亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债33 6.7亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债34 25亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债35 131.5亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债36 81亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债37 14.4亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮%

20安徽债38 2亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮%

【短融中票】

【2020-09-10超短融一级发行信息】

20深投控SCP003:深圳市投资控股有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:09-10,上市:09-15

20首旅SCP031:北京首都旅游集团有限责任公司,109D,AAA,10亿,国企,北京,酒店、餐馆与休闲Ⅲ,发行:09-10,上市:09-14

20首钢SCP009:首钢集团有限公司,270D,AAA,25亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:09-10,上市:09-14

20苏交通SCP024:江苏交通控股有限公司,80D,AAA,20亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:09-10,上市:09-14

20中药控股SCP001:中国中药控股有限公司,270D,AAA,10亿,国企,广东,制药,发行:09-10,上市:09-15

20南方水泥SCP005:南方水泥有限公司,49D,AAA,16.5亿,国企,上海,建材Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20苏交通SCP023:江苏交通控股有限公司,60D,AAA,25亿,国企,江苏,公路与铁路运输,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20广新控股SCP032:广东省广新控股集团有限公司,90D,AAA,6亿,国企,广东,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20广州国资SCP003:广州国资发展控股有限公司,270D,AAA,5亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20天成租赁SCP010:华能天成融资租赁有限公司,270D,AAA,5亿,国企,天津,消费信贷Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20九龙江SCP002:漳州市九龙江集团有限公司,60D,AA+,10亿,国企,福建,综合类Ⅲ,发行:09-10,上市:09-15

20中铝资本SCP003:中铝资本控股有限公司,270D,AA+,6亿,国企,北京,金属、非金属与采矿,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20吴中经发SCP011:江苏省吴中经济技术发展集团有限公司,270D,AA+,2亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-11,上市:09-14

20三一重装SCP001:三一重型装备有限公司,270D,AA,5亿,民企,辽宁,机械,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15,(CRM),(三一集团有限公司:不可撤销连带责任担保)

【2020-09-10短融一级发行信息】

20国泰君安CP009:国泰君安证券股份有限公司,88D,AAA,50亿,国企,上海,资本市场,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15

【2020-09-10中票一级发行信息】

20大连港MTN001:大连港集团有限公司,3Y+N,AAA,5~25亿,国企,辽宁,交通基础设施,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15

20中建材MTN004:中国建材股份有限公司,3Y+N,AAA,10~15亿,国企,北京,建材Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15

20山西发电MTN001:大唐山西发电有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,山西,电力Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15

20中材国际MTN001:中国建材国际工程集团有限公司,3Y,AA+,5亿,国企,上海,建筑与工程Ⅲ,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15

20宿迁经开MTN001:宿迁市经济开发总公司,3Y,AA,5亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15

20益阳交投MTN002:益阳市交通投资运营集团有限公司,3Y+2Y,AA,6亿,国企,湖南,交通基础设施,发行:09-10,缴款:09-14,上市:09-15,休1

【其他金融债】

20东莞农商三农债20亿元 3年 AAA/AAA 联合信评 万联证券,中信建投证券,中国银行,招商银行,招商证券 簿记建档 3.2-3.8% 10:00-17:00

20华夏租赁0120亿元 3年 AAA/AAA 中诚信 中国民生银行,中国银行,国信证券,中国工商银行,中国邮政储蓄银行,华夏银行,江苏银行,兴业银行,海通证券,招商银行,招商证券 簿记建档 3.1-4.1% 09:00-17:00

20建设银行二级650亿元 10年 AAA/AAA 联合信评 招商证券,中金公司,华泰证券,中银国际证券,中信建投证券,光大证券,海通证券,中信证券 簿记建档 3.9-4.3% 09:00-15:00

20齐鲁银行永续债30亿元 5年 AAA/AA+ 大公国际 中国银行,交通银行,中金公司 簿记建档4.2-5% 09:00-15:00

20威海银行二级30亿元 10年 AAA/AA+ 东方金诚 国盛证券,中金公司,华泰证券 簿记建档4-4.8% 09:00-17:00

20法农银行债0110亿元 3年 AAA AAA 中诚信 中金公司/招商银行/中信证券/中国银行/中国工商银行/中国农业银行/东方汇理银行/中国建设银行 簿记建档 3.3-3.9 09:00-18:00

【ABS】

瑞泽质享2020年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券

主承:中信证券,招商证券,徽商银行

20瑞泽质享1优先 29亿元 1.5年 2022/3/26AAA 2.7-3.9 新世纪 簿记建档

20瑞泽质享1C 6亿元 2.9年 2023/8/26 新世纪、

【公司债】

20大宁02-小公募大宁资产 9月10日09:30-11:301亿元 5+2年 AA+/AA+ 中诚信无担保 中泰证券 2.8-4.55 上交所

20华安G1-小公募华安证券 9月10日14:00-16:0010+5亿元 2年 AAA/AAA 新世纪 无担保南京证券 3-4 上交所

20华电Y3-小公募华电集团 9月10日14:00-17:0030亿元 3+N年 AAA/AAA 联合评级无担保 中金公司/川财证券/中信建投证券/中信证券 3.6-4.6 上交所

20龙控04-小公募深圳龙光控股 9月10日13:30-17:0020亿元 3+2年 AAA/AAA 联合评级无担保 平安证券/国泰君安证券/招商证券/中山证券 3.5-5 上交所

20潍投01-小公募潍坊投资 9月10日14:00-17:00合计发行14亿元 3+2年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 中信建投证券/中信证券 3.5-5 深交所

20潍投02-小公募潍坊投资 9月10日14:00-17:00合计发行14亿元 5年 AA+/AA+ 联合评级 无担保 中信证券/中信建投证券 4-5.5 深交所

20远东七-小公募远东租赁 9月10日14:30-17:0030亿元 2年 AAA/AAA 中诚信无担保 中泰证券/国泰君安证券/华泰联合证券 3.4-4.4 上交所

20正荣03-小公募正荣地产 9月10日14:00-17:00合计发行10亿元 2+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中泰证券/申万宏源证券/中山证券 4.6-5.6 上交所

20正荣04-小公募正荣地产 9月10日14:00-17:00合计发行10亿元 3+2年 AAA/AAA 中诚信 无担保 中泰证券/申万宏源证券/中山证券 5.2-6.2 上交所

【企业债】

20邛崃债02 9月10日14:00-16:00 6.6亿元7年 AA AAA 中证鹏元资信评估股份有限公司 天府信用增进股份有限公司 华西证券 0 四川省 2020/9/15 5.8-7

20温国控债01 9月10日14:00-16:00 10亿元7年 AA+ AA+ 新世纪 国信证券 跨市场 浙江省 2020/9/11 上限5

20乌城投债01 9月10日14:00-16:00 10亿元5+5年 AAA AAA 新世纪 太平洋证券/国开证券/平安证券 跨市场 新疆维吾尔自治区 2020/9/14 上限4.8

【非公开】

安庆化工建设投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)9月10日 1.1亿元 3+2年 5.0-6.5% AA/AA+ 中诚信 有担保 安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司担保 国元证券 上交所

高邮市水务产业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)9月10日 12亿元 3+2年 5.0-6.0% AA/AA 东方金诚 有担保 高邮市建设投资发展集团有限公司担保宏信证券 上交所

连云港海州工业投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第三期)9月10日 4.3亿元 3+2年 AA/- 有担保 江苏海州发展集团有限公司担保 新时代证券上交所

南通市通州区惠通投资有限责任公司2020年非公开发行短期公司债券(第二期)9月10日 10亿元 1年 3.0-4.0% AA/- 无担保 中信建投证券 上交所

江苏武进经济发展集团有限公司2020年非公开发行纾困专项公司债券(第二期) 9月10日 12亿元 3+2年 3.2-4.2% AA+/- 无担保 东兴证券/东海证券 上交所

溧阳市城市建设发展集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期) 9月10日 5亿元 2年 3.8-4.8% AA+/- 无担保 华泰联合证券 上交所

龙海市国有资产投资经营有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)9月10日 4.2亿元 2年 4.5-6.0% AA/- 无担保 财达证券 上交所

唐山金融控股集团股份有限公司2020年非公开发行公司债券(第二期)9月10日 8.1亿元 2+2年 AA/- 无担保 江海证券 上交所

无锡市锡西新城产业发展集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期) 9月10日 5亿元 3年 4.8% AA/ 无担保 恒泰长财证券 上交所

襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司2020年非公开发行公司债券(保障性住房)(第一期) 9月10日 11.2亿元 3年 6.0-7.0% AA/ 无担保 财通证券 上交所

盐城市城镇化建设投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)9月10日 4亿元 2年 6.0-7.0% AA/- 无担保 国海证券 上交所

扬州化工产业投资发展有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)9月10日 2亿元 3+2年 5.5%-6.3% AA/- 无担保 九州证券 上交所

宁波滨江新城开发投资有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)9月10日 10亿元 3+2年 3.5-5.5% AA+/AA+ 新世纪 无担保 方正证券 上交所

【PPN】

20长春城投PPN001:【4.5-6】长春城投建设投资(集团)有限公司, 3Y+2Y,AAA,10亿,国企,吉林,发行:0910-0911,缴款:0912,已发公募:15长春城建MTN002 。

20柳州东投PPN001:【5.5-7】广西柳州市东城投资开发集团有限公司, 3Y+2Y,AA+,不超过10亿,国企,广西,发行:0910-0911,缴款:0912,已发公募:PR柳东城。

20淮安开发PPN004:【4.8-5.8】淮安开发控股有限公司, 3Y,AA+,3亿,国企,江苏,发行:0910-0911,缴款:0912,已发公募:PR淮开发。

二级市场

【存款】

今日线下存款价格较昨日小幅上行,基金存出3m-5m期限为主,交投活跃度有所提升。

【银华基金】交易日报 2020-09-09

【短利率】

今日市场交投较昨日活跃,国开收益小幅下行,其余品种收益涨跌互现。参与机构方面,基金有买有卖,承销团继续卖出新发国债,银行资管买入中长期限。

【银华基金】交易日报 2020-09-09

【利率债】

今天利率债交投活跃,受到股市下跌、期货上涨的带动,收益率有所下行。具体参与机构来看,

【银华基金】交易日报 2020-09-09

【信用债】

短融、NCD

今天短融交投情绪一般,成交以年底前到期高评级品种为主,收益较昨日略有下行,多为略高估值成交,基金和银行双边参与为主。今日NCD交投活跃,受资金宽松影响,月内品种情绪较好,收益继续走低。其他期限收益基本与昨日持平,跨年品种需求仍旧一般。具体来看国股收益,9月底2.00;12月底2.70;春节前2.95;明年3月底2.99。1-3M;3-6M;9M-1Y。

【银华基金】交易日报 2020-09-09

中票

今日中票交投活跃,需求仍集中在3年AAA及AA+品种,全日收益率继续下行,成交多在估值以下3-5bp。

【银华基金】交易日报 2020-09-09

企业债、公司债

今日企业债公司债市场交投活跃变化不大,买盘情绪继续转好,低估值成交频频,市场整体震荡下行,三年以内好资质个券关注较多。

【银华基金】交易日报 2020-09-09

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、张鲲翼、姜时雨

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、于茜,高洁、武毓捷

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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